スラストデー
チャートのパターン分析で「スラストデー」って、ご存じですか?
当日の終値が前日高値を上回って引けた日が「アップスラストデー」、
当日の終値が前日安値を下回って引けた日が「アップスラストデー」です。
スラストデーは頻繁に起きるため、単発のスラストデーはあまり重要ではありませんが、前日の高値・安値と当日終値の差が大きい場合は、勢いが強いことを表し、注目度や重要性は増してきます。
特に、その日の高値が前3日の高値より高く、その日の安値が後3日の安値より低いローソク足は「ランウェイアップ」として、その後の相場の動きに一定の支配力を持つことが多く、サポート(支持帯)として機能しやすいようです。
このことは、その日の安値が前3日の安値より低く、その日の高値が後3日の高値より高いローソク足(「ランウェイダウン」)についても、当てはまり、レジスタンス(抵抗帯)として機能しやすいようです。
「スラストデー」の応用とも言える「ランウェイ」は、当日のローソク足が確定してから、3日以上経たないと、その成否が判定できませんが、中期的なトレンドを認識するには有効な概念だと思いました。
11日ぶりの投稿
最近、企業研修の講師の準備で、忙しくなってしまい、投稿できずにいました。
❶パワハラ、❷著作権法、❸民法、❹刑法と4つもあり、パワーポイントで資料を作成するのに、随分と手こずりました。
しかし、今朝、完成し、これでしばらく解放されるので、投稿を再開します!
➀西武鉄道HD、②銀だこ、③AOKIHDの株(各100株)は含み損ですが、まだ保有しています。その後、④ソフトバンクも100株買って保有中です。
為替の方は、€$の下落で若干儲かりましたが、各種クロス円(€、£、🐨)のショートポジションがトータル含み損で耐えているところです。$一強高になると、何故か$¥は少ししか上がらず、€¥や£¥は大きく下がるんですよね。昨晩はFRBのパウエル議長が議会で物価上昇は一時的で、テーパリングや利上げを急ぐ必要はないことを強調したのか、米国債の短期金利が下がり、全体的にドル安のチャートになっていますが、中期的にはまだ分からない感じなので、ポジションはホールドしたまま、様子を見たいと思います。
AOKIにしました!
昼休み明けに住友不動産㈱の株式を買おうかと思ったのですが、
@3961円であり、株式初心者の自分が手を出すには、何となく高い感じがしたの
で、やめました。
代わって、㈱快活フロンティアの親会社である㈱AOKIホールディングスの株価
チャート見たら、日足の価格の下に雲のサポートがあり、イイ形に見えました。
そこで、同社の株式を買うことにし、100株買いました(@681円90銭)。
ANAの株式を売却
7月1日に@2621円20銭で買ったANAホールディングス㈱の株式(100株)の株価が上昇してきたので、OCO決済にしておこうと思い、条件を入力して現物売りのボタンをクリックしたら、ポジションがなくなってしまい、気が付いたら、成り行きで決済されていました。売単価は@2808円であり、手数料(250円)や譲渡益課税(25円)を無視すると、7.12%の利益を獲得しました。その後も同株式の株価は上昇しているので、勿体ない感じもしますが、これまで損失で終わることも多かったことを考えれば、恩の字です。
今日は、日経平均も底を打った感もありますし、他に買いで入るのにタイミング的にいい銘柄はないか探したところ、❶銀だこで有名な㈱ホットランドと❷ライオンズの親会社である㈱西武ホールディングスを見付けたので、それぞれ100株ずつ買いました。@1357円で買った❶はもたついていますが、@1356.9円で買った❷はすぐに上昇してくれていて、期待が持てます。
住友不動産㈱もいいところにいますね。100株、成行きで買い注文を出しましたが、約定しません。昼休みなのでしょうか、一旦、注文を取り消します。
市場勢力バランス(BMP)とは!?
テクニカル分析のツールとして、私が使っているチャートソフトには入っていないのですが、市場勢力バランス(Balance Of Market Power)というものがあります。名前は聞いたことがあるのですが、意味が分からないので、調べてみました。
ドン・ワーデンという人が開発したモメンタム系のオシレーターで、日々の価格変動から双方にスコアを付け、差分をグラフ化するというユニークなものです。百分率のオシレーター(オシレーター系)ではないため、一定レンジ内を上下に推移することも、上下限に張り付いた推移をすることもありません。
ドン・ワーデンは、BMPをそのまま使用せず、それを期間14日の単純移動平均(Simple Moving Average➡SMA)で平準化して使用するのを原則とし、SMA(期間95日)と併用することで、ゴールデンクロスやデットクロスを狙ってもよいとしたそうです。また、チャートの表示期間や市場動向によって計算期間を調節する必要性も指摘していたそうです。
平準化する前のBMPの計算方法は次の3ステップから成ります。
<第1ステップ>
・始値に対する強気スコア(➀)と弱気スコア(❶)の計算
(高値-始値)÷(高値-安値)=➀👈始値から高値まで価格を押し上げる力
(始値-安値)÷(高値-安値)=❶👈始値から安値まで価格を押し下げる力
・終値に対する強気スコア(②)と弱気スコア(❷)の計算
(終値-安値)÷(高値-安値)=②👈安値から終値まで価格を押し上げる力
(高値-終値)÷(高値-安値)=❷👈高値から終値まで価格を押し下げる力
・始値と終値の値幅に対する強気スコア(③)と弱気スコア(❸)の計算
【陽線の場合】👈1日の値動きを通して最終的に強気勢力が押し切った。
【陰線の場合】👈1日の値動きを通して最終的に弱気勢力が押し切った。
<第2ステップ>
(①+②+③)÷3=当日の強気スコア
(❶+❷+❸)÷3=当日の弱気スコア
<第3ステップ>
当日の強気スコア-当日の弱気スコア=BMP
BMPは現在の相場で強気と弱気どちらの勢力が優勢であるかの判断を助けてくれるだけでなく、価格と指標のダイバージェンス(発散)とコンバージェンス(収束)などから売買シグナルも示してくれます。
ただし、BMP自体の過去の推移から支持・抵抗、転換点を見出す必要があるので、売買シグナルは分析者の主観に依存しやすい点に注意を払う必要がありそうです。
Hidden Divergence(HD)の見付け方
昨晩のチャートトレードWEBセミナー(齋藤トモラニ)で、HDに対する理解がより深まりました。
その前に、ダイバージェンスについてですが、基本型は、上昇トレンドで、高値が切り上がっているのに、RSIなどオシレーターの高値が切り下がっていたり、下降トレンドで安値が切り下がっているのに、オシレーターの安値が切り上がっていると、トレンド転換の可能性を暗示しており、注意を要するというものでした。
これに対し、HDは、同じ価格とオシレーターの逆行現象でも、上昇トレンドで、安値が切り上がっているのに、オシレーターの安値は切り下がっていたり、下降トレンドで、高値が切り下がっているのに、オシレーターの高値が切り上がっていると、逆に、トレンド継続の可能性を暗示しており、当該トレンドはもう一伸びある公算が高いというものです。
HDの例として、€¥15分足の6月29日(火)5:45から15:15を挙げてみましたが、トモラニ先生によると、HDは、できるだけ1時間足~日足で探した方がよく、あまり短い時間足では有効性が乏しいということでした。そこで示された€¥1時間足チャートでは、価格とRSI(9期間)のHDが綺麗に読み取れる箇所がたくさんあり、わざわざ15分足で提示する必要はなかったことに気付かされました。
RSIは中心にゼロラインがないオシレーターですが、30%と70%という明確な売られ過ぎないし買われ過ぎレベルがあるという点では、使い勝手がよく、ROCに傾きかけた私にとても、捨て難い魅力があります。オシレーターをどうするか、悩む日々がまだ続きそうです。
価格変化率(ROC)の活用法
昨日、テクニカルトレードWEBセミナー(平野朋之講師)を受講し、ROC(Rate Of Change=価格変化率)について学びました。
ROCを知る前提として、モメンタム(=当日終値ーn日前の終値)を知らなければなりません。
モメンタムは過去(n日前)の終値に対する当日終値の騰落幅であり、価格変化の「勢い」「運動量」を表します(nの数字は任意です。)。
しかし、これだけでは、異なる銘柄同士の比較できないので、モメンタムを比率で表すことにしたのが、ROCです。
ROCは、(当日終値ーn日前の終値)÷n日前の終値×100で計算されるので、どの銘柄においても、プラスとマイナスがあり得る割合(%)で表示されます。
とてもシンプルな計算式で理解が容易なので、これをRSIなど計算方法が複雑で理解しにくいオシレーターの代わりに使ってみようというわけです。
あいにく、メタクォーツ社のMT4やMT5には搭載されていませんが、🌻FXPRO
には搭載されています。期間は12を使うことが多いようですが、9~14ぐらいの範囲で表示してみて、買われ過ぎ・売られ過ぎの水準が判別しやすい期間を選べばよいようです。
相場が保ち合いであるなら、買われ過ぎ水準で売って、売られ過ぎ水準で買うという逆張り戦略も有効のようですが、トレンド発生時にそれをやると、大きな含み損を抱えることになりかねません。
そこで、ボリンジャーバンドなどのトレンド系インジケーターを併用し、移動平均線が平行に近く、価格ががその上下をまたがって動いているときのみ、上記逆張りトレードを行うのもよいようです。
反対に、移動平均線の傾きが出てきて、トレンド方が明確になったときは、その方向にのみトレードし(上昇トレンドなら買い、下降トレンドなら売り)、価格の推移とROCの動きのダイバージェンス(価格が上昇しているのにROCの高値が切り下がったり、価格下落しているのにROCの安値が切り上がる現象=逆行現象)に注意して手仕舞う(利確する)という戦法を採るのがよいようでした。
どの時間足で勝負するかは、仕事や生活の状況にもよりますが、今日から可能な範囲で試してみたいと思います。